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基于RightEdge的交易策略的实现.doc

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内容摘要:随着程序化交易在国内的逐渐兴起,各大证券公司,期货公司都相继开始采用程序化交易模型来进行全自动计算机代理的交易。本文基于RightEdge,通过自编交易模型,辅以通达信日线数据,开发了一套简单的交易策略系统,旨在开拓视野,模拟演练,为进一步实现真正自动交易打下坚实的基础。

关键词:证券交易 交易策略 交易模型

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目录

摘要

Abstract

一、-引言-4

(一)选题背景-4

(二)选题意义及目的-4

二、系统可行性分析-4

(一)技术可行性-4

(二)经济可行性-5

(三)操作可行性-5

三、开发工具及基础理论介绍-5

(一)RightEdge介绍-5

(二)MACD信号介绍-6

(三)KDJ信号介绍-8

(四)BOLL信号介绍-10

(五)均线信号介绍-11

四、交易策略的定制-13

(一)金叉买入法-13

(二)死叉卖出法-14

(三)击穿BOLL轨道的买卖法则-14

(四)多信号加权平均取最终信号-14

(五)止损止盈幅度的定制和头寸的控制-14

五、交易策略实现方法详述-15

(一)BOLL信号的使用-15

(二)均线信号的使用-16

(三)KDJ信号的使用-18

(四)MACD信号的使用-19

六、交易策略的运行结果-20

(一)系统概要的查看-20

(二)系统持仓列表的查看-21

(三)系统交易列表的查看-21

结论与不足-23

致谢-24

参考文献-24

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